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期权日报(20191104):平易近航板块领涨,上证

来源:原创 2020-02-11 22:42 标签:
起源:华宝财富魔方 剖析师:奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001) 剖析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001) ? 1. 成交量和PCR目标 50ETF期权上一周权益金共成交51.85亿元。11月4日

  起源:华宝财富魔方

  剖析师:奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)

  剖析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

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  1. 成交量和PCR目标

  50ETF期权上一周权益金共成交51.85亿元。11月4日成交2082117张50ETF期权合约,个中认购期权成交1113773张,认沽期权成交968344张,PUT-CALL比率(PCR目标)为86.94%,接近80%的汗青均值,上证50指数短时间预期中性。

  

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  2. 期权杠杆

  从左往右辨别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是实际杠杆,红线是实践杠杆,认购合约的实际杠杆为正,认沽合约的实际杠杆为负,虚值合约的杠杆较大年夜,近月合约杠杆较大年夜。

  从下图可以看到实际杠杆最高近70,实践杠杆最高近50。现货市场的心情传递到期权市场后掉掉落了缩小,期权市场为投资者供给了四两拨千斤的投资对象。

  

  

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  3. 日内ATM隐含动摇率

  认购和认沽期权合约的日内ATM动摇率窄幅震动,认购期权的ATM动摇率今朝在12%-13%之间,认沽期权的在14%-17%之间。

  

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  4. 日内Borrow Rate

  50ETF期权合约隐含的假贷利率窄幅幅震动,今朝在3%摆布,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。

  

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  5. 上证50指数期货基差

  

  上证50指数期货合约的日内基差窄幅震动,主力合约以后贴水0.07%摆布。

  

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  6. 无风险套利时机

  依据WIND供给的日内TICK级数据,对期权平价套利和箱体套利时机停止统计。11月4日没有出现响应的无风险套利时机。

  

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